單項選擇題

從資本*市場線上選擇資產(chǎn)組合，下列哪些說法正確？（）

A.風險厭惡程度低的投資者將比一般風險厭惡者較多投資于無風險資產(chǎn)，較少投資于風險資產(chǎn)的最優(yōu)組合
B.風險厭惡程度高的投資者將比一般風險厭惡者較多投資于無風險資產(chǎn)，較少投資于風險資產(chǎn)的最優(yōu)組合
C.投資者選擇能使他們的期望效用最大的投資組合
D.A和C
E.B和C

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單項選擇題

假設(shè)有兩種收益完全負相關(guān)的證券組成的資產(chǎn)組合，那么最小方差資產(chǎn)組合的標準差為一個（）的常數(shù)。

A.大于零
B.等于零
C.等于兩種證券標準差的和
D.等于1
E.以上各項均不準確

單項選擇題

根據(jù)一種無風險資產(chǎn)和N種有風險資產(chǎn)作出的資本*市場線是（）

A.連接無風險利率和風險資產(chǎn)組合最小方差兩點的線
B.連接無風險利率和有效邊界上預期收益最高的風險資產(chǎn)組合的線
C.通過無風險利率那點和風險資產(chǎn)組合有效邊界相切的線
D.通過無風險利率的水平線
E.以上各項均不準確

從資本*市場線上選擇資產(chǎn)組合，下列哪些說法正確？（）

你可能感興趣的試題

假設(shè)有兩種收益完全負相關(guān)的證券組成的資產(chǎn)組合，那么最小方差資產(chǎn)組合的標準差為一個（）的常數(shù)。

根據(jù)一種無風險資產(chǎn)和N種有風險資產(chǎn)作出的資本*市場線是（）

從資本*市場線上選擇資產(chǎn)組合，下列哪些說法正確？（）

假設(shè)有兩種收益完全負相關(guān)的證券組成的資產(chǎn)組合，那么最小方差資產(chǎn)組合的標準差為一個（）的常數(shù)。