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單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型中，風險的測度是通過（）進行的。

A.個別風險
B.貝塔
C.收益的標準差
D.收益的方差
E.以上各項均不準確

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單項選擇題

假設(shè)無風險利率為6%，最優(yōu)風險資產(chǎn)組合的期望收益率為14%，標準差為22%，資本配置線的斜率是多少？（）

A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.33
E.0.36

單項選擇題

由兩只證券組合成的所有可能的資產(chǎn)組合，它們的期望收益率和標準差組成的直線是（）

A.風險收益替代線
B.資本配置線
C.有效邊界
D.資產(chǎn)組合集
E.證券市場線