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單項(xiàng)選擇題

CAPM模型假設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)來源相關(guān)的因素僅為（）。

A.行業(yè)因素
B.勞動(dòng)力收入
C.股票收益率的變動(dòng)
D.財(cái)務(wù)危機(jī)
E.企業(yè)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

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單項(xiàng)選擇題

A、B股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：R_A=0.01+0.8R_M+e_A，R_B=0.02+1.2R_M+e_B，如果R_M=0.20，（e_A）=0.20，（e_B）=0.10，A股票的標(biāo)準(zhǔn)差是（）

A.0.0656
B.0.0676
C.0.2561
D.0.2600
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

考慮單指數(shù)模型，某只股票的阿爾法為0%。市場(chǎng)指數(shù)的收益率為16%。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。盡管沒有個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)影響股票表現(xiàn)，這只股票的收益率仍超出無風(fēng)險(xiǎn)收益率11%。那么這只股票的貝塔值是多少？（）

A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
E.1.50

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