問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】應(yīng)該怎樣理解CAPM模型中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)-收益線性關(guān)系的描述是不現(xiàn)實(shí)的；支持線性關(guān)系的假設(shè)條件是否可以放松，使這個(gè)模型更加接近現(xiàn)實(shí)。

答案： CAPM模型的風(fēng)險(xiǎn)-收益的線性關(guān)系假設(shè)所有的投資者都可以以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率借入資金。顯然這一假設(shè)是不符合實(shí)際的。如果往模型中...

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利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期假定認(rèn)為（）

A.遠(yuǎn)期利率是由投資者對(duì)未來(lái)利率的預(yù)期決定的
B.遠(yuǎn)期利率超過(guò)預(yù)期的未來(lái)利率
C.長(zhǎng)短期債券的收益是由證券的供需關(guān)系決定的
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

某一時(shí)間收益率曲線上的任意一點(diǎn)代表了（）

A.債券的收益率和債券的期限之間的關(guān)系
B.債券的息票率和到期日之間的關(guān)系
C.債券的收益率和到期日之間的關(guān)系
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

【簡(jiǎn)答題】應(yīng)該怎樣理解CAPM模型中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)-收益線性關(guān)系的描述是不現(xiàn)實(shí)的；支持線性關(guān)系的假設(shè)條件是否可以放松，使這個(gè)模型更加接近現(xiàn)實(shí)。

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利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期假定認(rèn)為（）

某一時(shí)間收益率曲線上的任意一點(diǎn)代表了（）

【簡(jiǎn)答題】應(yīng)該怎樣理解CAPM模型中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)-收益線性關(guān)系的描述是不現(xiàn)實(shí)的；支持線性關(guān)系的假設(shè)條件是否可以放松，使這個(gè)模型更加接近現(xiàn)實(shí)。