問答題

【論述題】論述利率的期限結(jié)構(gòu)的三個理論。在你的論述中要包括這三個理論之間的差異，以及各理論的先進之處和弱點。

答案： 預(yù)期假定理論是最為被接受的期限結(jié)構(gòu)的理論。這個理論認(rèn)為遠(yuǎn)期利率等同于市場整體對未來短期利率的預(yù)期。因此，到期收益率單一地...
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【簡答題】比較單指數(shù)模型和馬克維茨模型，從需要估計的變量數(shù)目、理解風(fēng)險關(guān)系的角度說明單指數(shù)模型的優(yōu)點。
答案： 對一個50只證券組成的資產(chǎn)組合來說，馬克維茨模型要對以下變量進行估計：
n=50個期望收益率的估計值，n=50...
問答題

【簡答題】討論共同基金定理。
答案： 如果投資者持有市場資產(chǎn)組合，他們也就獲得了有效資產(chǎn)組合（如投資于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）。投資者可以通過調(diào)整這個資產(chǎn)組合與無...
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