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問答題
【簡答題】有些學(xué)者認(rèn)為，遠(yuǎn)期匯率是對未來匯率的無偏預(yù)測。請問在什么情況下這種觀點是正確的？
答案：
只有當(dāng)外幣的系統(tǒng)性風(fēng)險等于0時，上述說法才能成立。
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問答題
【簡答題】有些公司并不能確切知道支付外幣的確切日期，這樣它就希望與銀行簽訂一種在一段時期中都可交割的遠(yuǎn)期合同。公司希望擁有選擇確切的交割日期的權(quán)力以匹配它的現(xiàn)金流。如果把你自己放在銀行經(jīng)理的位置上，你會如何對客戶想要的這個產(chǎn)品進(jìn)行定價？
答案：
銀行在定價時可假定客戶會選擇對銀行最不利的交割日期。我們可以很容易證明，如果外幣利率高于本幣利率，則擁有遠(yuǎn)期外幣多頭的客...
