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單項(xiàng)選擇題
債券交易商擁有2010年到期的6，000，000美元收益率為71/2％國(guó)債的存貨。交易商希望通過(guò)用收益率為8%債券期貨期權(quán)來(lái)對(duì)沖這些債券。轉(zhuǎn)換因子為0.9580為了調(diào)整71/2％和8％票面收益率之間的差異。債券交易商應(yīng)該使用多少期權(quán)來(lái)實(shí)現(xiàn)加權(quán)對(duì)沖？（）
A.賣(mài)出60份的看漲期權(quán)
B.賣(mài)出60份的看跌期權(quán)
C.賣(mài)出57份看漲期權(quán)
D.賣(mài)出57份看跌期權(quán)
