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【簡答題】采用什么樣的交易可以產(chǎn)生倒置日歷差價?
答案:
買入期限較短的期權,并同時賣出執(zhí)行價格相同期限較長的期權構成倒置日歷差價。
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【簡答題】對投資者而言,什么是購買蝶式差價的良好時機?
答案:
蝶式差價由3中具有不同執(zhí)行價格的期權(K1,K2,和K3)組成。投資者認為標的股票價格保持在中間執(zhí)行價格K2,附近,應購...
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【簡答題】解釋熊市差價的兩種構造方式。
答案:
熊市差價可用兩個期限相同不同執(zhí)行價格的看漲期權構造。投資者賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權,同時買入更高執(zhí)行價格的看漲期權。熊...
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