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問答題
【簡答題】解釋風險中性定價定理。
答案：
當期權或其它衍生品的價格由標的資產價格來表示，它與風險偏好無關。因此在風險中性條件下期權價格相同，市場中也確實如此。因此...
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問答題
【簡答題】不萊克-斯科爾斯股票期權定價模型中對于一年后股票價格概率分布的假設是什么？對于一年內連續(xù)復利收益率的假設是什么？
答案：
布萊克-斯科爾斯期權定價模型假設一年內（或任意其它未來時間）股票價格的概率分布為對數(shù)正態(tài)。并假設這年股票連續(xù)復利收益率為...
