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資產(chǎn)組合的風險是組合中各資產(chǎn)風險的加權平均和,權數(shù)是各資產(chǎn)在組合中的投資比重。
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當某兩個證券收益變動的相關系數(shù)為0時,表示將這兩種證券進行組合,對于風險分散將沒有任何作用。
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資產(chǎn)組合的收益率應該高于組合中任何資產(chǎn)的收益率,資產(chǎn)組合的風險也應該小于組合中任何資產(chǎn)的風險。
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