單項選擇題

假設某股票目前的價格為52元，張先生原先持有1000股該股票，最近他買入三份行權價為50元的該股票認購期權，期權的dalta值為0.1，同時買入一份行權價為50元的認沽期權，該期權的delta值為-0.8，兩種期權的期限相同合約單位都是1000，那么張先生需要（）才能使得整個組合的Delta保持中性。

A.買入1000股
B.賣出1000股
C.買入500股
D.賣出500股

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單項選擇題

假設股票價格為51元，以該股票為標的、行權價為50元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格最接近（）元

A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1

單項選擇題

股票認沽期權維持保證金的公式為：認沽期權義務倉維持保證金=Min{結算價+Max[25%WGK合約標的收盤價-認沽期權虛值，X行權價]，行權價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。

A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3