A.到期日相同的期權(quán)，執(zhí)行價格越高，看漲期權(quán)的價格越低 B.到期日相同的期權(quán)，執(zhí)行價格越高，看跌期權(quán)的價格越高 C.執(zhí)行價格相同的期權(quán)，到期時間越長，看漲期權(quán)的價格越高 D.執(zhí)行價格相同的期權(quán)，到期時間越長，看漲期權(quán)的價格越低
A.執(zhí)行價格 B.標的價格波動率 C.到期期限 D.預(yù)期股利
A.時間溢價是時間“延續(xù)的價值” B.期權(quán)的時間溢價與貨幣時間價值是相同的概念 C.時間溢價是“波動的價值” D.如果期權(quán)已經(jīng)到了到期時間，則時間溢價為零
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