單項選擇題

進行中金所國債期貨基差交易時，期貨、現(xiàn)貨的數(shù)量比例是CF：1（CF表示轉(zhuǎn)換因子），進入交割前，需要將數(shù)量比例調(diào)整至（）。

A.1：1
B.1：CF
C.2：1
D.無需調(diào)整

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單項選擇題

當觀測到國債基差高于設(shè)定的無套利區(qū)間，投資者應采用的期現(xiàn)套利交易策略是（）。

A.做多現(xiàn)貨，做空期貨
B.做空現(xiàn)貨，做多期貨
C.做空現(xiàn)貨，做空期貨
D.做多現(xiàn)貨，做多期貨

單項選擇題

投資者預計某公司的信用狀況會明顯好轉(zhuǎn)，同時預計未來市場利率會上漲，其應該（）。

A.做多該公司信用債，做多國債期貨
B.做多該公司信用債，做空國債期貨
C.做空該公司信用債，做多國債期貨
D.做空該公司信用債，做空國債期貨