單項選擇題

若國債期貨合約TF1403的CTD券價格為101元，修正久期為6.8，轉(zhuǎn)換因子為1.005。假設債券組合的價值為1000萬元，組合的修正久期為6.65，如要對沖該組合的利率風險，需要國債期貨合約的數(shù)量約為（）手（國債期貨合約規(guī)模為100萬元/手）。

A.8
B.9
C.10
D.11

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