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單項選擇題

某投資者以2.5元的價格買入30天到期的行權價為100元的看跌期權，以5元的價格買入30天到期的行權價為100元的看漲期權。30天后標的資產(chǎn)價格為110元，投資者可以獲利多少元（）。

A.2.5
B.0.5
C.2
D.1

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單項選擇題

期權的日歷價差組合（CalendarSpread），是利用（）之間權利金關系變化構造的。

A.相同標的和到期日，但不同行權價的期權合約
B.相同行權價、到期日和標的的期權合約
C.相同行權價和到期日，但是不同標的期權合約
D.相同標的和行權價，但不同到期日的期權合約

單項選擇題

某投資者預期一段時間內滬深300指數(shù)會維持窄幅震蕩，于是構造飛鷹式組合如下，買入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350，賣出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300，支付凈權利金20.3，則到期時其最大獲利為（）。

A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3

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