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單項選擇題

聯(lián)系期貨價格和現(xiàn)貨價格的紐帶是（）。

A.結算
B.交割
C.競價
D.下單

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多項選擇題

當一個定價模型使用平價期權的隱含波動率給所有的匯率期權計算理論價格時，在通常的“波動率微笑”的影響下，將出現(xiàn)如下的偏差（）。

A.深度虛值期權理論價格被低估
B.深度實值期權價理論格被低估
C.深度虛值期權價理論格被高估
D.深度實值期權價理論格被高估

多項選擇題

期權通常有如下特征（）。

A.虛值和實值期權的市場價格高于平值期權
B.虛值和實值期權的時間價值高于平值期權
C.深度虛值期權的隱含波動率高于平值期權
D.深度實值期權仍有一定的時間價值

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