單項選擇題

如果期權(quán)到期日股價大于執(zhí)行價格，則下列各項中，不正確的是（）。

A.保護性看跌期權(quán)的凈損益＝到期日股價－股票買價－期權(quán)價格
B.拋補看漲期權(quán)的凈損益＝期權(quán)費
C.多頭對敲的凈損益＝到期日股價－執(zhí)行價格－多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益＝執(zhí)行價格－到期日股價＋期權(quán)費收入

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