A.1 B.1.05 C.2 D.1.12
A.看漲期權的到期日價值,隨標的資產價值下降而上升 B.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格,則看漲期權沒有價值 C.期權到期日價值沒有考慮當初購買期權的成本 D.期權到期日價值也稱為期權購買人的“凈損益”
A.標的資產的價格 B.標的價格波動率 C.到期期限 D.無風險利率