多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)的表述中，正確的有（）

A.未來(lái)股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
B.看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
C.股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本
D.所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價(jià)格隨機(jī)游走

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多項(xiàng)選擇題

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為80元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為85元，到期時(shí)間6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升33.33％，或者降低25％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4％?，F(xiàn)擬建立一個(gè)投資組合，包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使得6個(gè)月后該組合的價(jià)值與看漲期權(quán)相等。則下列計(jì)算結(jié)果正確的有（）

A.在該組合中，購(gòu)進(jìn)股票的數(shù)量0.4643股
B.在該組合中，借款的數(shù)量為27.31元
C.看漲期權(quán)的價(jià)值為9.834元
D.購(gòu)買股票的支出為37.144元

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的表述中，正確的有（）

A.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的世界里，將期望值用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下，期望報(bào)酬率＝上行概率×股價(jià)上升百分比＋下行概率×（－股價(jià)下降百分比）

下列關(guān)于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)的表述中，正確的有（）

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下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的表述中，正確的有（）

下列關(guān)于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)的表述中，正確的有（）