A.VaR沒有給出最壞情景下的損失 B.VaR的度量結果存在誤差 C.頭寸變化造成風險失真 D.VaR限額是動態(tài)的
A.需要繁雜的電腦技術和大量的復雜抽樣 B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風險、波動性風險 C.對于代表價格變動的隨機模型,若是選擇不當,會導致模型風險的產(chǎn)生 D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大,才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
A.概念直觀、計算簡單 B.無須進行分布假設 C.可以有效處理非對稱和厚尾問題 D.計算量較小