多項選擇題

VaR模型來自于（）的融合。

A.資產(chǎn)波動性分析方法
B.資產(chǎn)定價和資產(chǎn)敏感性分析方法
C.對風(fēng)險因素的統(tǒng)計分析
D.對風(fēng)險因素的定性分析

你可能感興趣的試題

多項選擇題

名義值法、敏感性法、波動性法的缺陷是（）。

A.不能回答有多大的可能性會產(chǎn)生損失
B.無法度量不同市場中的總風(fēng)險
C.不能將各個不同市場中的風(fēng)險加總
D.都是利用統(tǒng)計學(xué)原理對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析

多項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題是指（）。

A.理論上風(fēng)險與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C.現(xiàn)實市場中的風(fēng)險與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
D.在理想市場中的風(fēng)險與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系

VaR模型來自于（）的融合。

你可能感興趣的試題

名義值法、敏感性法、波動性法的缺陷是（）。

資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題是指（）。

VaR模型來自于（）的融合。

名義值法、敏感性法、波動性法的缺陷是（）。

資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題是指（）。