A.CAPM的有效性問題 B.SML誤定可能引致的績效衡量誤差 C.基金組合的風險水平并非一成不變 D.以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗
A.夏普指數越大,績效越差 B.夏普指數越大,績效越好 C.資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數 D.夏普指數調整的是全部風險
A.要從市場上已有的指數中選出一個與基金投資風格完全對應的指數非常困難 B.基金經理常有與基準組合比賽的念頭 C.基準指數的風格可能由于其中股票性質的變化而發(fā)生變化 D.公開的市場指數并不包含現(xiàn)金余額