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用面值法來確定國債期貨合約數(shù)量的優(yōu)點(diǎn)是考慮了國債期貨和債券組合對利率變動(dòng)的敏感性差異。()
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判斷題
場外利率期權(quán)交易的價(jià)格一般由交易雙方協(xié)議確定。()
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判斷題
當(dāng)利率變動(dòng)較大時(shí),用修正久期度量債券價(jià)格的變動(dòng)并不精確,使得修正久期法計(jì)算的對沖所需國債數(shù)量存在一定缺陷。()
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