多項選擇題

股指期貨期現(xiàn)套利在（）情況下可以實施。

A.實際期貨價格高于下界
B.實際期貨價格低于下界
C.實際期貨價格高于上界
D.實際期貨價格低于上界

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多項選擇題

滬深300指數(shù)的調(diào)整方法分為（）。

A.每日調(diào)整
B.臨時調(diào)整
C.定期調(diào)整
D.每季度調(diào)整

多項選擇題

假設S（t）為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù)，F(xiàn)（t，T）表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格（以指數(shù)表示），r為年利息率，d為年指數(shù)股息率，股指期貨理論價格的計算公式可表示為：（）

A.F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365
B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365
C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365