判斷題

看漲期權和看跌期權的Gamma值均為負值。（）

答案：錯誤

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Delta是用來衡量標的資產(chǎn)價格變動對期權理論價格的影響程度，可以理解為期權對標的資產(chǎn)價格變動的敏感性。（）

答案：正確

二叉樹模型可對歐式期權進行定價，但不可對美式期權、奇異期權以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進行定價。（）

答案：錯誤