A.期權合約雙方的權利和義務是對等的,雙方互相承擔責任,各自具有要求對方履約的權利 B.期權出售人必須擁有標的資產(chǎn),以防止期權購買人執(zhí)行期權 C.歐式期權只能在到期口執(zhí)行,美式期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行 D.期權執(zhí)行價格隨標的資產(chǎn)市場價格變動而變動,一般為標的資產(chǎn)市場價格的60%~90%
A.看漲期權的價值上限是股價 B.看跌期權的價值上限是執(zhí)行價格 C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權,可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值 D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權估值時要在股價中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
A.看漲期權價格+看跌期權價格=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值B.看漲期權價格-看跌期權價格=標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值C.看漲期權價格-看跌期權價格=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值D.看漲期權價格+看跌期權價格=標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值