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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】計(jì)算分析題：ABC公司股票的當(dāng)前市價(jià)為25元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為23元，期權(quán)合約為6個(gè)月。已知該股票回報(bào)率的方差為0.25，連續(xù)復(fù)利的年度無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。要求：根據(jù)以上資料，應(yīng)用布萊克-斯科爾斯模型計(jì)算該看漲期權(quán)的價(jià)格。
答案：
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】計(jì)算分析題：假設(shè)A公司日前的股票價(jià)格為20元／股，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)到期時(shí)間為6個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為24元，6個(gè)月以內(nèi)公司不會(huì)派發(fā)股利，預(yù)計(jì)半年后股價(jià)有兩種可能，上升30%或者下降23%，半年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為1%。要求：（1）應(yīng)復(fù)制原理計(jì)算該看漲期權(quán)的價(jià)值；（2）用風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算該看漲期權(quán)的價(jià)值；（3）如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為2.5元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。
答案：
（1）復(fù)制原理：上行股價(jià)=20×（1+30%）=26（元）下行股價(jià)=20×（1-23%）=15.4（元）套期保值比率H=...
