A.100×(P/F,10%,2)+100×(P/F,10%,3)+100×(P/F,10%,4)+100×(P/F,10%,5) B.100×[(P/A,10%,6)-(P/A,10%,2)] C.100×[(P/A,10%,3)+1]×(P/F,10%,2) D.100×[(F/A,10%,5)-1]×(P/F,10%,6)
A.期望值 B.方差 C.標準差 D.變化系數(shù)
A.兩種證券報酬率的協(xié)方差=兩種證券報酬率之間的預期相關系數(shù)×第1種證券報酬率的標準差×第2種證券報酬率的標準差 B.無風險資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的相關系數(shù)一定為0 C.充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差的影響,而與各證券本身的方差無關 D.相關系數(shù)總是在[-1,+1]間取值