單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法,不正確的是()。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀,對(duì)系統(tǒng)要求相對(duì)較低
B.對(duì)數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感,可能包括極端的價(jià)格波動(dòng),也可能排除極端情況
C.使用時(shí)需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系,是基于全定價(jià)估值的模擬方法

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