A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結(jié)算在平日初始保證金基礎上，按照股票期權(quán)增加10%*標的合約收盤價、ETF期權(quán)增加7%*合約標的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認沽期權(quán)短倉維持保證金可以大于行權(quán)價格
C.認沽期權(quán)虛值=max（行權(quán)價-合約標的前收盤價，0）
D.ETF認沽期權(quán)短倉維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（15%*合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值，7%*合約標的收盤價）