你可能感興趣的試題

以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。

A.Credit Metrics本質上是一個VaR模型
B.Credit Metrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的
C.Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充
D.Credit PortfolioView比較適合投機類型的借款人
E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的

不定項選擇

下列屬于壓力測試功能的有()。

A.為商業(yè)銀行提供債務人的信用評級水平
B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法
C.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解
D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設
E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構有()。

你可能感興趣的試題

以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。

下列屬于壓力測試功能的有()。

商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構有()。

以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。

下列屬于壓力測試功能的有()。