問答題

【計算題】

假設即期美元/日元匯率為153.30/40，銀行報出3個月遠期的升（貼）水為42/39。假設美元3個月定期同業(yè)拆息率為8.3125%，日元3個月定期同業(yè)拆息率為7.25%，為方便計算，不考慮拆入價與拆出價的差別。請問：
（1）某貿(mào)易公司要購買3個月遠期日元，匯率應當是多少？
（2）試以利息差的原理，計算以美元購買3個月遠期日元的匯率。

答案： （1）根據(jù)“前小后大往上加，前大后小往下減”的原理，3個月遠期匯率的計算如下：
153.30-0.42=152....
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【計算題】同一時間內(nèi)，倫敦市場匯率為£100=US$200，法蘭克福市場匯率為£100=DM380，紐約市場匯率為US$100=DM193。試問，這三個市場的匯率存在差異嗎？可否進行套匯從中牟利？如何操作？
答案： 將三個市場的匯率換算為同一種標價法，計算其連乘積如下：
2*1.93*（1/3.8）>1，由此可知：可以進行套...
問答題

【計算題】

設即期US$1=DM1.7310/20，3個月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3個月150/140。
（1）US$/DM和£/US$的3個月遠期匯率分別是多少？
（2）試套算即期£/DM的匯率。
答案： （1）根據(jù)“前小后大往上加，前大后小往下減”的原理，3個月遠期匯率的計算如下：
1.7...
微信掃碼免費搜題