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()簡單明了,便于商業(yè)銀行對利率風(fēng)險的計量,它是當(dāng)前我國商業(yè)銀行運(yùn)用的最為廣泛和普遍的分析工具。
A.利率敏感性分析
B.缺口分析
C.久期分析
D.Var值分析
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單項選擇題
若銀行對利率走勢預(yù)測正確的話,缺口越大,收益也越大。此所謂()。
A.高風(fēng)險
B.高風(fēng)險高收益
C.克服利率風(fēng)險
D.套利
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單項選擇題
一般來說,銀行的利率敏感性缺口絕對值越()(不論正值還是負(fù)值),銀行所承受的利率風(fēng)險也就越大。
A.可大可小
B.小
C.大
D.接近0
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