單項選擇題

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論，當市場處于均衡狀態(tài)時，（）。

A.投資者根據(jù)個人偏好選擇的最優(yōu)證券組合與市場組合不一定是完全正相關(guān)的
B.凡是有效組合，均沒有非系統(tǒng)風險
C.夏普指數(shù)是衡量證券組合每單位系統(tǒng)風險補償大小的指標
D.證券組合的β系數(shù)是衡量該組合是否被市場錯誤定價的敏感性指標

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