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問答題
【計算題】2000年4月中旬外匯市場行情為：即期匯率GBP/USD=1.6770/802個月掉期率105/100一美國出口商簽定向英國出口價值為10萬英鎊儀器的協(xié)定，預計2個月后才會收到英鎊，到時需將英鎊兌換成美元核算盈虧。假若美國出口商預測2個月后英鎊會貶值，即期匯率水平會變?yōu)镚BP/USD1.6600/10，如不考慮交易費用則，如果美國出口商現(xiàn)在不采取避免匯率變動風險的保值措施，則2個月后將收到的英鎊折算為美元時相對4月中旬兌換美元將會損失多少？
答案：
損失：10萬Χ（1.6770-1.6600）
避險：10萬Χ（1.6770-0.0105）
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問答題
【計算題】若1993年8月15日我某公司按當時匯率$1=DM1.5288向德國某商人報出銷售核桃仁的美元和馬克價，任其選擇，該商人決定按美元計價成交，與我某公司簽定了數(shù)量1000公噸合同，價值750萬美元。但到了同年11月20日，美元與馬克的匯率卻變?yōu)?1=DM1.6055，于是該商人提出該按8月15日所報馬克價計算，并以增加3%的貨價作為交換條件。你認為能否同意該商人要求？為什么？
答案：
750萬Χ1.5288=1146.6馬克，1146.6萬Χ（1+3%）=1180.998萬馬克1180....
問答題
【計算題】下列為甲、乙、丙三家銀行的報價，就每一個匯率的報價而言，若詢價者要購買美元，哪家銀行的報價最好？哪家銀行的報價最具有競爭性？
答案：
買美元最好的價格是丙、乙、丙、丙、甲、乙
報價有競爭力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙
