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問答題
【計(jì)算題】假定某日美國市場1馬克=0·6440/50美元，1年期遠(yuǎn)期馬克貼水1·90/1·85美分。l年期馬克利率10%，1年期美元利率6%。某美國商人從國內(nèi)銀行借得本金100萬美元。試問：如果此人進(jìn)行抵補(bǔ)套利，是否會(huì)獲益？若有利可圖，可獲利多少？
答案：
100萬÷0.6450×（1+10%）×0.6250－100萬×（1+6%）=5891美元
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問答題
【計(jì)算題】已知某日東京外匯市場美元對日元的即期匯率為1美元=127·90/128·00日元，6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率為7·2%，日元為4·0%。如果某套利者以1500萬日元做拋補(bǔ)套利交易，能凈獲利多少？
答案：
1500萬÷128×（1+7.2%÷2）×127.3－1500萬×（1+4%÷2）=15.5015萬日元
問答題
【計(jì)算題】2005年5月1日，英國短期市場的存款利率為年息9%，美國的短期存款利率為年息11%，外匯市場的匯率是GBP/USD=1·6651/81，英國一套利者有100000英鎊，如果匯率不變，該套利者如何進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)套利？收益如何？假設(shè)如上6個(gè)月到期時(shí)，英鎊匯率升至GBP=USD1·8001，情況怎樣？
答案：
做抵補(bǔ)套利，10萬×1.6651×（1+11%÷2）÷1.6681－10萬×（1+9%÷2）=809.74英鎊，
