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在市場中,某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執(zhí)行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
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單項選擇題
Gamma是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。數(shù)學上,Gamma是期權價格對標的物價格的()導數(shù)。
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
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單項選擇題
對于固定利率支付方來說,在利率互換合約簽訂時,互換合約價值()。
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
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