單項選擇題

期貨定價方法一般分為風險溢價定價法和持有成本定價法，通常采用持有成本定價法的期貨品種是（）。

A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權期貨
C.歐洲期權與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨

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單項選擇題

在持有成本理論模型假設下，若F表示期貨價格，S表示現(xiàn)貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為（）。

A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R

單項選擇題

根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權A，現(xiàn)擔心價格變動風險，采用標的資產(chǎn)s和同樣標的看漲期權B來對沖風險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表

A.買入10份看漲期權B，賣空21份標的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權B，賣空10份標的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權B，賣空21份標的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權B，賣空10份標的資產(chǎn)