A.Theta值通常為負 B.Rho隨期權到期趨近于無窮大 C.Rho隨期權的到期逐漸變?yōu)? D.隨著期權到期日的臨近,實值期權的Gamma趨近于無窮大
A.約翰·考克斯 B.馬可維茨 C.羅斯 D.馬克·魯賓斯坦
下列關于Vega的說法正確的有()
A.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性 B.波動率與期權價格成正比 C.期權到期日臨近,標的資產波動率對期權價格影響變小 D.該值越小,表明期權價格對波動率的變化越敏感