判斷題

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

答案：錯誤

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對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。

答案：錯誤

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。

答案：錯誤