問答題

【簡答題】什么是純因素投資組合？如何構(gòu)造這樣一個(gè)組合？

答案： 1）純因素投資組合是指一個(gè)要素組合，它僅受一個(gè)因素的影響，而不再受其他因素的影響。
2）構(gòu)建純因素組合有兩個(gè)步...

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【簡答題】為什么高貝塔值證券被稱為進(jìn)取性證券？為什么低貝塔值證券被稱為防守性證券？

答案： 1）貝塔值代表的是市場組合M收益變動(dòng)而使資產(chǎn)i收益發(fā)生的變動(dòng)。
2）當(dāng)貝塔值大于1，即指該股票收益率的變化大于...

【簡答題】什么是分離定理，對(duì)投資者所擁有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)組合，它意味著什么？

答案： 1）分離定理即指：效用函數(shù)決定投資者持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場組合的份額。
2）對(duì)投資者所擁有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)組合，...