單項(xiàng)選擇題

下列期權(quán)具有相同的標(biāo)的物和到期日，記C（K）：行權(quán)價(jià)為K的看漲期權(quán)價(jià)格P（K）：行權(quán)價(jià)為K的看跌期權(quán)價(jià)格則如下選項(xiàng)中，有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)的是（）。

A.C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1
B.C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6
C.P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6
D.P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)2個(gè)月到期的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為2.5美元，執(zhí)行價(jià)格為50美元，標(biāo)的股票當(dāng)前價(jià)格為46美元，設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，股票無(wú)紅利，則以下如何操作可以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利（）

A.買(mǎi)入股票、買(mǎi)入期權(quán)
B.買(mǎi)入股票、賣(mài)出期權(quán)
C.賣(mài)出股票、買(mǎi)入期權(quán)
D.賣(mài)出股票、賣(mài)出期權(quán)

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)三個(gè)同一標(biāo)的股票且到期期限相同的歐式看漲期權(quán)（分別記為期權(quán)1、期權(quán)2、期權(quán)3）執(zhí)行價(jià)分別為100、110、120，期權(quán)價(jià)格分別為c1=10、c2=15、c3=18，則可以采用如下哪個(gè)方法套利（）。

A.買(mǎi)入一份期權(quán)1、買(mǎi)入一份期權(quán)3、賣(mài)出兩份期權(quán)2
B.賣(mài)出一份期權(quán)1、賣(mài)出一份期權(quán)3、買(mǎi)出兩份期權(quán)2
C.買(mǎi)入一份期權(quán)1、賣(mài)出一份期權(quán)3、買(mǎi)入三份期權(quán)2
D.無(wú)套利機(jī)會(huì)