單項(xiàng)選擇題

關(guān)于多期二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，下列式子正確的有（）。

A.上行乘數(shù)＝1＋上升百分比
B.上行乘數(shù)=1/下行乘數(shù)
C.假設(shè)股票不發(fā)放紅利，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率＝上行概率×股價(jià)上升百分比＋下行概率×（-股價(jià)下降百分比）
D.期權(quán)價(jià)值C＝上行期權(quán)價(jià)值Cu×上行概率＋下行期權(quán)價(jià)值Cd×下行概率

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單項(xiàng)選擇題

某股票價(jià)格為25元，已知2個(gè)月后股票價(jià)格將變?yōu)?3元或27元。年化無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利率為10%。假設(shè)某一股票衍生品2個(gè)月后的價(jià)格為股票屆時(shí)價(jià)格的平方，當(dāng)前衍生品價(jià)格為（）。

A.635.5
B.637.4
C.639.3
D.641.6

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)關(guān)系，購(gòu)買(mǎi)一個(gè)股票的看跌期權(quán)等價(jià)于（）。

A.購(gòu)買(mǎi)看漲期權(quán)，購(gòu)買(mǎi)股票，以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入現(xiàn)金
B.出售看漲期權(quán)，購(gòu)買(mǎi)股票，以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入現(xiàn)金
C.購(gòu)買(mǎi)看漲期權(quán)，出售股票，以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資現(xiàn)金
D.出售看漲期權(quán)，出售股票，以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資現(xiàn)金

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關(guān)于多期二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，下列式子正確的有（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)關(guān)系，購(gòu)買(mǎi)一個(gè)股票的看跌期權(quán)等價(jià)于（）。

關(guān)于多期二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，下列式子正確的有（）。

根據(jù)買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)關(guān)系，購(gòu)買(mǎi)一個(gè)股票的看跌期權(quán)等價(jià)于（）。