多項選擇題

下列關(guān)于垂直價差組合說法正確的是（）。

A.Delta在標(biāo)的價格位于兩個執(zhí)行價格之間時最高
B.垂直價差組合可以通過賣出一個高行權(quán)價格看漲期權(quán)同時買入一個低行權(quán)價看漲期權(quán)構(gòu)成
C.垂直價差組合是通過買入兩個看漲期權(quán)或者兩個看跌期權(quán)構(gòu)成的
D.垂直價差組合是通過賣出兩個看漲期權(quán)或者兩個看跌期權(quán)構(gòu)成的

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單項選擇題

某交易者在3月4日以0.0320元的價格賣出一張執(zhí)行價格為2.1000元的上證50ETF看漲期權(quán)，又以0.0471元的價格賣出一張其他條件相同的執(zhí)行價格為2.0000元的看跌期權(quán)。建倉時上證50ETF的價格為2.065元，并計劃持有合約至到期。根據(jù)以上操作，下列說法正確的是（）。

A.交易者認(rèn)為股票市場會小幅上漲
B.交易者認(rèn)為股票市場會大幅上漲
C.交易者認(rèn)為股票市場會窄幅整理
D.交易者認(rèn)為股票市場會大幅波動

單項選擇題

某交易者在3月4日以0.0750元的價格買進(jìn)一張執(zhí)行價格為2.0000元的上證50ETF看漲期權(quán)，又以0.0470元的價格買進(jìn)一張其他條件相同的看跌期權(quán)。建倉時上證50ETF的價格為2.065元，并計劃持有合約至到期，根據(jù)以上操作，下列說法正確的是（）。

下列關(guān)于垂直價差組合說法正確的是（）。

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下列關(guān)于垂直價差組合說法正確的是（）。