多項(xiàng)選擇題

對(duì)于買進(jìn)寬跨式套利適合的行情、風(fēng)險(xiǎn)及潛在盈利的說法正確的是（）。

A.理論上，風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利有限
B.理論上，風(fēng)險(xiǎn)有限、盈利無限
C.適合波動(dòng)率走高的行情
D.適合波動(dòng)率走低的行情

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多項(xiàng)選擇題

以下對(duì)于期權(quán)特征的描述錯(cuò)誤的是（）

A.平值期權(quán)的杠桿比實(shí)值期權(quán)和虛值期權(quán)都高
B.同樣行權(quán)價(jià)和到期日的看漲和看跌期權(quán)價(jià)格變化方向相反
C.一段時(shí)間內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化幅度越大，波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)格越高
D.如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格不變，買入期權(quán)將不會(huì)有任何損失

多項(xiàng)選擇題

假設(shè)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，無風(fēng)險(xiǎn)利率沒有變化，那么導(dǎo)致看漲期權(quán)價(jià)格下跌的可能因素有（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率上升
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率下降