單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Credit Metrics模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.Credit Metrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

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單項(xiàng)選擇題

Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)（）計(jì)算違約率。

A.壓力測(cè)試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

單項(xiàng)選擇題

對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分
C.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，如果通過(guò)增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的回收率，則鼓勵(lì)對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（即采用多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具）來(lái)降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)證明此種方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

下列關(guān)于Credit Metrics模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)（）計(jì)算違約率。

對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（）。

下列關(guān)于Credit Metrics模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)（）計(jì)算違約率。

對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（）。