單項選擇題

下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質上是一個VaR模型

你可能感興趣的試題

單項選擇題

Credit Portfolio View模型根據現實宏觀經濟因素通過（）計算違約率。

A.壓力測試
B.資產分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數據均值與方差替代

單項選擇題

對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，下列說法不正確的是（）。

A.采用內部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權風險資產
B.采用內部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者提供，但有不同的期限，則可不進行細分
C.采用內部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術（即采用多個信用風險緩釋工具）來降低違約損失率
D.采用內部評級法高級法的銀行，應證明此種方式對風險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法

下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

Credit Portfolio View模型根據現實宏觀經濟因素通過（）計算違約率。

對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，下列說法不正確的是（）。

下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

Credit Portfolio View模型根據現實宏觀經濟因素通過（）計算違約率。

對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，下列說法不正確的是（）。