多項選擇題

馬柯維茨模型的實質(zhì)是通過建立資產(chǎn)組合，使投資者在不損失收益的條件下最大程度地分散投資風(fēng)險。研究資產(chǎn)組合的關(guān)鍵包括（）。

A.分析風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險溢價
B.分析各項資產(chǎn)之間的相關(guān)程度
C.分析各項資產(chǎn)的權(quán)重
D.分析無風(fēng)險資產(chǎn)

你可能感興趣的試題

馬可維茨的投資組合理論中，投資組合的有效邊緣具有（）特征。

A.投資組合的單個資產(chǎn)都位于有效邊緣的右側(cè)
B.投資可行域中，在任意給定的期望收益率水平下，有效邊緣的投資組合風(fēng)險最小
C.隨著期望收益率水平的增加，投資組合的風(fēng)險增加
D.在有效邊緣的左側(cè)部分，無法利用現(xiàn)有市場上的資產(chǎn)來獲得

多項選擇題

在用資本資產(chǎn)定價模型時為某股票定價時，涉及到的相關(guān)的經(jīng)濟量包括（）。

A.無風(fēng)險利率
B.該股票的β值
C.市場組合的期望收益率
D.相關(guān)系數(shù)

馬柯維茨模型的實質(zhì)是通過建立資產(chǎn)組合，使投資者在不損失收益的條件下最大程度地分散投資風(fēng)險。研究資產(chǎn)組合的關(guān)鍵包括（）。

你可能感興趣的試題

馬可維茨的投資組合理論中，投資組合的有效邊緣具有（）特征。

在用資本資產(chǎn)定價模型時為某股票定價時，涉及到的相關(guān)的經(jīng)濟量包括（）。

馬柯維茨模型的實質(zhì)是通過建立資產(chǎn)組合，使投資者在不損失收益的條件下最大程度地分散投資風(fēng)險。研究資產(chǎn)組合的關(guān)鍵包括（）。

馬可維茨的投資組合理論中，投資組合的有效邊緣具有（）特征。

在用資本資產(chǎn)定價模型時為某股票定價時，涉及到的相關(guān)的經(jīng)濟量包括（）。