你可能感興趣的試題

下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失
C.零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

單項(xiàng)選擇題

某商業(yè)銀行預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，最佳狀況下流動(dòng)性余額為2000萬(wàn)元，概率為30%；正常情況下，流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，概率為50%；最壞情況下流動(dòng)性缺口為4000萬(wàn)元，概率為20%。那么，預(yù)期該時(shí)段內(nèi)會(huì)產(chǎn)生（）。

A.流動(dòng)性余額1300萬(wàn)元
B.流動(dòng)性余額1000萬(wàn)元
C.流動(dòng)性缺口1300萬(wàn)元
D.流動(dòng)性缺口1000萬(wàn)元

給定樣本數(shù)據(jù)和置信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn)，該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相對(duì)應(yīng)的VaR數(shù)值，這是（）的計(jì)算方法。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，正確的是（）。

給定樣本數(shù)據(jù)和置信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn)，該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相對(duì)應(yīng)的VaR數(shù)值，這是（）的計(jì)算方法。

下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，正確的是（）。