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某風險資產(chǎn)組合的預期收益率為18%,無風利率為5%。如果想用該風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)構造一個預期收益率為12%的投資組合,那么投資于無風險資產(chǎn)的比率應為()。
A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%
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單項選擇題
無風險資產(chǎn)收益率為7%,某股票A的預期收益率為15%,標準差為20%,如果由無風險資產(chǎn)和股票A構成的投資組合的預期收益率為13%,那么該組合的標準差為()。
A.15%
B.20%
C.0
D.17%
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證券A的預期收益率為10%,標準差為12%,證券B的預期收益率為18%,標準差為20%,證券A與B的相關系數(shù)為0.25%,若各投資50%,則投資組合的標準差為()。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
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