你可能感興趣的試題

單項選擇題

互換交易合約的期限一般為（）。

A.短期
B.中短期
C.中長期
D.長期

單項選擇題

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

A.看漲期權的Rho一般為正的，看跌期權的Rho一般為負的
B.Theta是用來衡量權利期間對期權價格之影響程度的敏感性指標
C.無論是現(xiàn)貨期權還是期貨期權，其看漲期權的Lambda都等于看跌期權的Lambda
D.一般的說，當期權處于極度實值或極度虛值時，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時Gamma將趨近于1

美元利率互換的價差通常為（）。

你可能感興趣的試題

互換交易合約的期限一般為（）。

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

美元利率互換的價差通常為（）。

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。